«En general, todas las variables estadísticas que surgen del estudio anual de los costos marginales, presentan incrementos importantes respecto al año 2020, en efecto al visualizar la media anual, esta presenta un incremento del 97,7%, asimismo la cantidad equivalente de días con costos marginales nulos aumento en un 116,5% cerrando con un valor de 12 días para el 2021″.

Así lo señala reporte mensual -correspondiente a diciembre pasado- sobre el comportamiento de los principales factores de riesgo del sector energético, que realiza Elio Cuneo, socio director de Orrisk.

El documento destaca la métrica de riesgo, con el costo variación, que permite comparar el nivel de incertidumbre de los precios entre uno y otro año: «El incremento fue notoriamente menor respecto a otras métricas, solo del 11,1%, lo cual indica que los riesgos presentados en el mercado spot el 2020 y el 2021 son muy parecidos, independientemente que el 2021 presenta un incremento importante de los precios»

El análisis también señala que los costos marginales en el mercado spot, (S/E Polpaico), en diciembre presentaron un alza del 21,6 % respecto al mes de noviembre, «cerrando en 85,67 USD/MWh como media mes hasta el 28 de diciembre; para el resto de las barras de los precios fueron muy parecidos, salvo en la barra P. Montt que permanecen altos cerrando en 213,66 USD/MWh, levemente superior al mes anterior en un 3,1%».

Vertimientos

En cuanto a horas con costo marginales nulos, para la barra Polpaico, el análisis detectó que estuvieron presentes «un total de 50 horas hasta el día 28 de diciembre, valor un 7,4 % inferior respecto al mes anterior. Un descenso importante de las horas con vertimiento se notó en la barra P. Montt, presentó un 85% menos de horas en la condición señalada».

«Ahora, dentro de las horas con costos marginales nulos, se repite lo del mes anterior, estos se concentran en el bloque 1B, el cual incorpora fundamentalmente el efecto de las inyecciones de las centrales PV; bloque que adicionalmente destaca por presentar un coeficiente de variación más alto respecto a los otros bloques; lo anterior implica que proporcionalmente respecto a su media, su volatilidad es mayor respecto a los otros bloques. En tabla siguiente un resumen con las métricas asociadas a cada bloque del mes en estudio, analizada hasta el día 28», indica el análisis.